Rose 美元/日圆期权引申波幅本周可能跌破11%
美元/日圆期权引申波幅本周可能跌破11% 更新时间：2010-6-15 0:00:40 交易商们称，由于现汇企稳降低了投资者对冲美元下跌风险的需求，因此美元/日圆外汇期权引申波幅本周可能延续最近几周的跌势，并可能跌破11%。
许多外汇交易员预计，美元暂时将保持在91.00-92.00日圆的狭窄区间，从而使美元看跌期权的需求减少。交易商称，这可能导致1个月期美元/日圆平价期权引申波幅的中间价由周一前市的12.25%跌至11.00%下方。
日本某大型银行的资深期权交易商称，美元有轻微的上行倾向，但预计不会大幅走高。这意味著期权引申波幅可能在本周延续跌势。
格林威治时间0200，基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅报11.90%/12.60%，与纽约汇市上周五尾盘的11.85%/12.55%基本持平。美元兑91.86日圆，略高于纽约汇市上周五尾盘的91.62日圆。
以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周一 上周五 上周五
美元/日圆 11.90%/12.60% 11.85%/12.55% 11.80%/12.50%
欧元/美元 13.55%/14.55% 13.40%/14.40% 14.40%/15.40%
欧元/日圆 18.65%/20.65% 18.95%/20.95% 19.55%/12.55%
3个月期外汇期权引申波幅
东京汇市 东京汇市
周一 上周五
美元/日圆 12.25%/13.10% 12.65%/13.25%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为1.50%/2.00%，东京汇市上周五为1.45%/1.95%。
